浅谈基于经济资本的商业银行风险管理研究

　　随着商业银行经营、管理和监管的不断发展，经济资本作为银行风险管理和价值创造的重要工具，日益受到关注本文首先阐述巴塞尔新资本协议视角下三种资恭的内涵，然后研究基于在险价值的经济资本计量，并在此基础上构建RAROC模型，最后提出相关建议

　　随着全球经济一体化程度的加深鐾，存和发展的根基，日益受到重视。传统的风险管理主要研究如何防范风险，如何减少风险，而现代的风险管理着重于管理创新、技术创新，建立和完善风险管理的补偿和定价机制。在国际银行业资本管理中，经济资本的提出和应用推动了商业银行风险管理和资本管理的整体统一。因此，如何将风险量化为价格，用价格抵补风险，实现银行稳量增值和持续发展，对于银行的风险管理具有重要的理论意义和实践价值。

　　巴塞尔新资本协议视角下的资本类别

　　2006年底实施的巴塞尔新资本协议基于银行资本的风险补偿功能，提出资本的三种类型：

　　账面资本（BookCapital,BC）？账面资本直接体现在资产负债表上，具体由实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和一般准备组成，其反映金融机构实际拥有的资本水平，是银行资本金的静态反映，而不是应该拥有的资本水平。

　　因此，账面资本与银行面对的实际风险并无关联。监管资本（RegulatoryCapital,RC o监管资本，是银行必须持有的符合最低标准的资本金。具体划分为核心资本、附属资本和三级资本其中，核心资本包括权益资本和公开储备；附属资本包括未公开储备、普通贷款损失准备、混合资本工具、重估储备和长期次级债务等五类；三级资本即短期次级债务。

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